Kontakt/Anfahrt
Menü schließen
Beratung
RWA-Optimierung
Risikomanagement
Asset Allocation
Collateral Management
Analyse
Bankenmonitoring
Analyse geschlossener Fonds
Gutachten
Sachverständigengutachten
Rückabwicklung von Lebens- und Rentenversicherungen
Swap-Bewertung und -Analyse
Zielgruppen
Banken und Sparkassen
KMUs / Institutionen
Family Offices und Asset Manager
Öffentliche Kunden
Über SAM
Referenzen
Team
Unternehmens-
geschichte
News
Kontakt/Anfahrt
Finanzlexikon
Ablaufleistung
Adjustable Rate Mortgage (ARM)
Agency Market
Agio
Aktienoption
Allokation
Anleihe
Anleihegläubiger
AnsFuG
Asset
Asset Allocation
Asset Backed Security (ABS)
Asset Manager
Asset Swap
BBA
BaFin
Bad Bank
Bad Banking
Basel III Rahmenwerk
Benchmarkreform
Benchmarkverordnung
Besicherungsmanagement
Bewertungseinheit
Bewertungsreserven
Bonitätsrisiko
Buy-to-let (BTL)
CCS
CDO
CDR
CDS
CFD
CHF-Digital Swap
CLN
CMBS
CMS
CMS Rate
CMS Spread Ladder Swap
CPR
CRS
CUSIP
CVaR
Cap
Cash Flow
Closet Tracking
Collar
Collateral Management
Conditional VaR
Conforming Mortgages
Conforming UK RMBS
Covered Bonds
Credit Spread
Currency Carry Trade
Deal Factor
Delinquencies
Depot A
Depot B
Derivat
Disagio
Diskontierung
Diskontierungsfaktor
Doppelswap
EAA
EBF
EMIR
EONIA
ESMA
ESTER/€STRESTER
ETF
EU-Verordnungswerk CRD-IV
EURIBOR
EURIBOR-Reform
Emittenten
Equity Swap
Equity Tranche
Expected Shortfall
FX Call
FX Option
FX Put
FX Swap
Fannie Mae
Fed Rate
FinFo
Fixed Rate Mortgage (FRM)
Flexi Swap
Flip Swap
Floor
Fonds
Forward Darlehen
Forward Swap
Fraud
Freddie Mac
Fremdwährungsdarlehen
Futures
Ginnie Mae
Gläubiger
Grauer Kapitalmarkt
Greensill Bank AG
Greensill Capital
HETA
HRE
HSH
Hegde-Effektivität
Home Equity Loan
Honoraranlageberatungsgesetz
Hypo Alpe Adria
Hypothek
Hypothekenschuldner
ICE Libor
ISDAFIX-Rates
Immobilienkrise
Index
Index Swap
Innerer Wert
Interimsmanagement
International Securities Identification Number (ISIN)
Junior Loan
KAGB
KWG – Gesetz über das Kreditwesen
Kapitalquote
Kartell
Kartellant
Konnexität
Kredit
Kreditaufschlag
Kreditzinssatz
LBBW
LIBOR
Lieferkettenfinanzierung
MBS
MUTAN
MaRisk
Marktwert
Marktwertrisiko
Masterfonds
Medienfonds
Memory Swap
Mezzanine
Mezzanine Tranche
MiFID
Mortgage Loan
NPNM
NPP
NPV
Nachrangklausel
Nominalwert
Non-conforming UK RMBS
Non-performing loan
Novation
Nullkuponkredit
OSD
OSV
Optimierung
Optimum Swap
Option
Originator
Overlay-Management
PV
Panel-Bank
Pass-Through-Transaktion
Passivüberhang
Pay-Through-Transaktion
Payer Swap
Peer-Group
Pfandbrief
Pool
Portfolio
Private Equity
Prospekt
Quanto Swap
Quickchecks
RMBS
RWA
Range Accrual
Rating
Receiver Swap
Recovery Rate
Referenzinssatz
Referenzzinstausch
Rekapitalisierung
Rendite
Reverse Factoring
Right-to-buy (RTB)
Risiko
Risikomanagement
Risikomaß
Risikomessung
Risikotragfähigkeit
Rückkaufswert
Rücknahmewert
SARON®
SELIC
SFG
SHIBOR
SMF
SMI
SNB
SONIA
SPV
SREP
Sachsen LB
Sachsen LB Europe
SachsenBank
Schiffsfonds
Schwarzer Kapitalmarkt
Scoringmodelle
Sealink
Senior Loan
Servicer
Severity (Loss)
Spekulation
Spekulationsverbot
Spezialfonds
Spread
Spread Ladder Swaps
Stakeholder
Subprime RMBS
Supply Chain Finance
Swap
Swaptions
Synthetisches Festzinsdarlehen
Szenarioanalyse
Tail Risk
Tilgungsträger
Toxische Wertpapiere
Tranche
Treasury
Treuhänder
Triangel Swap
Trustee
VAG
VaR
Verbriefungen
Verbriefungstransaktion
VermAnlG
Waldfonds
Wandel Memory Swap
Wasserfall
Wechselkurs
Weißer Kapitalmarkt
Wertpapier
Wertpapierkennnummer (WKN)
Währungsoption
ZAG
Zertifikat
Zinsfixing
Zinsfloor
Zinsoption
Zinsstruktur
Zweckgesellschaft
Conditional VaR
Erwarteter Verlust bzw. Abweichung unter der Bedingung, dass der Value-at-Risk überschritten wird.
« zurück
